天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘季季兴三个月定开

基金主代码 008644

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019年12月17日

报告期末基金份额总额 837,179,370.39份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下
而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定
收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人
长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分
析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取
投资策略 最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：
期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、
个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。（二）开放期投资
策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投

资品种。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期
存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘季季兴三个月定开A天弘季季兴三个月定开C

下属分级基金的交易代码 008644 008645

报告期末下属分级基金的份额总 832,137,591.94份 5,041,778.45份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 天弘季季兴三个月定 天弘季季兴三个月定
开A 开C

1.本期已实现收益 -552,324.85 -4,474.45

2.本期利润 7,602,565.23 43,865.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0087

4.期末基金资产净值 857,468,493.49 5,189,866.34

5.期末基金份额净值 1.0304 1.0294

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘季季兴三个月定开A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.87% 0.06% 1.17% 0.04% -0.30% 0.02%

过去六个月 0.12% 0.07% 0.64% 0.06% -0.52% 0.01%

过去一年 2.97% 0.12% 2.84% 0.09% 0.13% 0.03%

自基金合同生 3.04% 0.12% 3.25% 0.08% -0.21% 0.04%
效日起至今
天弘季季兴三个月定开C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.85% 0.06% 1.17% 0.04% -0.32% 0.02%

过去六个月 0.08% 0.07% 0.64% 0.06% -0.56% 0.01%

过去一年 2.87% 0.12% 2.84% 0.09% 0.03% 0.03%

自基金合同生 2.94% 0.12% 3.25% 0.08% -0.31% 0.04%
效日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2019年12月17日生效。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年12月17日至2020年06月16日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金……