长盛中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中债 1-3 年政金债

基金主代码 008679

交易代码 008679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 627,611,419.66 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差控制在 4%以内。

1、完全复制策略

本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资
组合，并根据标的指数成份债券及其权重的变动
而进行相应的调整。

2、替代性策略

当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基
金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过
投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金
融工具来构建替代组合进行跟踪复制。

在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不
超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银
行活期存款利率(税后) ×5%

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低
风险收益特征 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的
指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛中债1-3年政金债A 长盛中债 1-3 年政金
债 C

下属分级基金的交易代码 008679 008680

报告期末下属分级基金的份额总额 617,372,332.53 份 10,239,087.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长盛中债 1-3 年政金债 A 长盛中债 1-3 年政金债 C

1．本期已实现收益 1,864,306.08 11,462.51

2．本期利润 3,566,682.78 28,275.81

3．加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0150

4．期末基金资产净值 627,079,207.65 10,398,031.47

5．期末基金份额净值 1.0157 1.0155

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 19 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛中债 1-3 年政金债 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.13% 0.03% 0.71% 0.03% 0.42% 0.00%

过去六个月 1.50% ……