富国中证红利指数增强型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证红利指数增强

基金主代码 100032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 20 日

报告期末基金份额 3,614,426,287.95
总额（单位：份）

本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投
投资目标 资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，
实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中
国经济长期增长所带来的收益。

本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投
资策略，主要采用完全复制目标指数策略，即按照成份股
在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合，从而有效
跟踪目标指数，控制跟踪误差，防止出现相对于目标指数
投资策略 的大幅度偏离。在完全复制目标指数的基础上本基金有限
度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股
票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够
有效跟踪并适度超越目标指数。本基金的存托凭证投资策
略、对目标指数的跟踪调整、跟踪误差的控制和再平衡调
整详见法律文件。

业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利
率（税后）

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国中证红利指数增强 A 富国中证红利指数增强 C
金简称

下属分级基金的交 前端 后端 008682

易代码 100032 100033

报告期末下属分级

基金的份额总额 3,586,681,110.80 27,745,177.15
（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国中证红利指数增强 A 富国中证红利指数增强 C
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 229,595,408.45 2,385,822.77

2.本期利润 159,507,552.90 3,973,129.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0774

4.期末基金资产净值 4,036,892,168.78 31,146,430.30

5.期末基金份额净值 1.126 1.123

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国中证红利指数增强 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 4.07% 0.90% 4.15% 0.85% -0.08% 0.05%

过去六个月 13.74% 1.19% 11.25% 1.12% 2.49% 0.07%

过去一年 7.55% 1.27% 3.50% 1.20% 4.05% 0.07%

过去三年 8.60% 1.13% -2.01% 1.10% 10.61% 0.03%

过去五年 33.10% 1.09% 6.13% 1.05% 26.97% 0.04%

自基金合同 250.65% 1.38% 137.75% 1.38% 112.90% 0.00%
生效起至今

（2）富国中证红利指数增强 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.98% 0.89% 4.15% 0.85% -0.17% 0.04%

过去六个月 13.43% 1.19% 11.25% 1.12% 2.18% 0.07%

自基金分级

生效日起至 10.10% 1.10% 5.30% 1.05% 4.80% 0.05%
今

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较
（1）自基金自基金转型以来以来富国中证红利指数增强 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。 2、本基金于 2008 年 11 月 20 日由原
汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，即从 2008 年 11 月 20 日至 2009 年
5 月 19 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。（2）自基金自基金转型以来以来富国中证红利指数增强 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2020 年 3 月 10 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告

4.……