上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券

基金主代码 008759

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,100,106,372.67 份

在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实

投资目标

现长期稳定的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在

开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到

期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并

投资策略 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运

作期到期日。开放期内，将保持资产适当的流动性，以应

付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风

险，做好流动性管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日

业绩比较基准

公布的三年定期存款利率（税后）+1%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期

风险收益特征

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根瑞泰 38 个月定期 上投摩根瑞泰 38 个月定期

开放债券 A 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 008759 008760

报告期末下属分级基金的份

2,100,092,019.86 份 14,352.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

上投摩根瑞泰 38 个月定 上投摩根瑞泰 38 个月定

期开放债券 A 期开放债券 C

1.本期已实现收益 9,214,745.20 53.75

2.本期利润 9,214,745.20 53.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0037

4.期末基金资产净值 2,105,564,784.26 14,387.14

5.期末基金份额净值 1.0026 1.0024

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.44% 0.01% 0.96% 0.01% -0.52% 0.00%

过去六个月 0.79% 0.01% 1.92% 0.01% -1.13% 0.00%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 1.17% 0.01% 3.01% 0.01% -1.84% 0.00%
生效起至今
2、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.38% 0.01% 0.96% 0.01% -0.58% 0.00%

过去六个月 0.66% 0.01% 1.92% 0.01% -1.26% 0.00%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金……