国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008879

交易代码 008879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 50,047,340.98 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份
债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中的基准权重构建指
投资策略

数化投资组合。

当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效

复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份
债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合
进行跟踪复制。

基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与
标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保
组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。

当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及
市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏
离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度
等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误
差。

中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款
业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -205,524.71

2.本期利润 1,266,350.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089

4.期末基金资产净值 49,898,531.01

5.期末基金份额净值 0.9970

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.25% 0.05% 0.71% 0.03% 0.54% 0.02%

过去六个月 0.81% 0.07% 0.21% 0.04% 0.60% 0.03%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -0.30% 0.09% -0.90% 0.06% 0.60% 0.03%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 5 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率；
2、本基金基金合同于2020年5月20日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束距离本报告期末未满一年，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实……