海富通中证 500 指数增强型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中证 500 增强

基金主代码 519034

交易代码 519034

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 12,072,881.18 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较
基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追
求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的
投资策略 指数的投资收益。

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。本基
金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目
标指数中的基准权重为基础，利用海富通定量投资模型
在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制

组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指
数跟踪的同时力求超越指数。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税
后）

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金
为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C

下属两级基金的交易代码

519034 009004

报告期末下属两级基金的 11,396,600.49 份 676,280.69 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C

1.本期已实现收益 1,257,465.67 65,134.84

2.本期利润 1,275,524.54 68,617.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.1055 0.1104

4.期末基金资产净值 21,355,997.12 1,264,733.56

5.期末基金份额净值 1.8739 1.8701

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通中证 500 增强 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.92% 1.18% 2.70% 1.10% 3.22% 0.08%

月

过去六个 14.49% 1.41% 8.20% 1.38% 6.29% 0.03%

月
自基金合

同生效起 24.93% 1.47% 10.91% 1.39% 14.02% 0.08%

至今
2、海富通中证 500 增强 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.85% 1.18% 2.70% 1.10% 3.15% 0.08%

月

过去六个 14.33% 1.41% 8.20% 1.38% 6.13% 0.03%

月
自基金合

同生效起 22.98% 1.47% 10.91% 1.39% 12.07% 0.08%

至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证 500 指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通中证 500 增强 A

(2020 年 3 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日)

2．海富通中证 500 增强 C

(2020 年 3 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：1、本基金转型日期为 2020 年 3 月 5 日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同转型生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理……