南方沪深 300 指数增强型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方沪深 300 指数增强

基金主代码 009059

交易代码 009059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 294,610,781.84 份

本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究
投资目标 筛选，在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过
主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的
指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或
超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票
（含存托凭证）投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深
300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资
投资策略 产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基
金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的
指数的表现。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 8%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 009059 009060

报告期末下属分级基金的份 195,216,523.25 份 99,394,258.59 份

额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪深 300 增强”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C

1.本期已实现收益 7,871,702.70 9,124,055.89

2.本期利润 27,941,868.04 27,656,230.79

3.加权平均基金份额本期利 0.1893 0.1629
润

4.期末基金资产净值 291,010,574.07 147,760,277.99

5.期末基金份额净值 1.4907 1.4866

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方沪深 300 增强 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 13.60% 1.00% 12.90% 0.94% 0.70% 0.06%

过去六个月 34.21% 1.27% 23.83% 1.28% 10.38% -0.01%

自基金合同

49.07% 1.17% 33.77% 1.18% 15.30% -0.01%
生效起至今

南方沪深 300 增强 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 13.48% 1.00% 12.90% 0.94% 0.58% 0.06%

过去六个月 33.94% 1.27% 23.83% 1.28% 10.11% -0.01%

自基金合同

48.66% 1.17% 33.77% 1.18% 14.89% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 ……