海富通富盈混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通富盈混合

基金主代码 009154

交易代码 009154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,167,783,074.29 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。

本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资
理念，采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。本基
金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研
究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和
投资策略 投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经
济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权
益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各
类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类
资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作
出反应，以规避或分散市场风险。股票投资方面，本基

金将采用量化选股方法构建股票组合，以价值投资作为
核心理念，通过量化模型构建多因子 alpha 模型。

债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策
略以及杠杆策略，力求在控制各类风险的基础上获取稳
定的收益。另外，本基金投资策略还包括将资产支持证
券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指
期货投资策略、流通受限证券投资策略、股票期权投资
策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通富盈混合 A 海富通富盈混合 C

下属两级基金的交易代码

009154 009155

报告期末下属两级基金的 508,304,749.87 份 659,478,324.42 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通富盈混合 A 海富通富盈混合 C

1.本期已实现收益 6,668,190.40 7,147,244.29

2.本期利润 20,433,291.21 25,412,571.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0278 0.0283

4.期末基金资产净值 536,396,517.73 694,201,792.06

5.期末基金份额净值 1.0553 1.0527

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通富盈混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.94% 0.22% 3.05% 0.18% -0.11% 0.04%

月

过去六个 5.24% 0.21% 3.04% 0.22% 2.20% -0.01%

月
自基金合

同生效起 5.53% 0.19% 2.78% 0.22% 2.75% -0.03%

至今
2、海富通富盈混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.83% 0.22% 3.05% 0.18% -0.22% 0.04%

月

过去六个 5.02% 0.21% 3.04% 0.22% 1.98% -0.01%

月
自基金合

同生效起 5.27% 0.19% 2.78% 0.22% 2.49% -0.03%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

海富通富盈混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通富盈混合 A……