浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商科创一个月滚动持有混合

交易代码 009353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 91,840,769.18 份

本基金主要投资于科技创新主题中优质的上市
投资目标 公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的
风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争
实现超越业绩基准的超额收益。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）科技创新主题界定

（2）个股投资策略

（3）科创板投资策略

（4）港股通标的股票投资策略

3、债券投资策略

投资策略 （1）久期策略

（2）期限结构配置策略

（3）类属配置策略

（4）个券选择策略

4、资产支持证券投资策略

5、可转换债、可交换债投资策略

6、衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

65%×中国战略新兴产业成份指数收益率+30%×
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率+5%×中证港
股通综合指数收益率。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
益率理论上高于债券型基金、货币市场基金，但
风险收益特征 低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股
票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商科创一个月滚动持 浙商科创一个月滚动
有混合 A 持有混合 C

下属分级基金的交易代码 009353 009354

报告期末下属分级基金的份额总额 63,239,998.31 份 28,600,770.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浙商科创一个月滚动持有混 浙商科创一个月滚动持
合 A 有混合 C

1．本期已实现收益 6,918,313.96 2,832,820.67

2．本期利润 12,745,591.22 5,510,872.76

3．加权平均基金份额本期利润 0.0989 0.0973

4．期末基金资产净值 70,262,941.98 31,758,488.90

5．期末基金份额净值 1.1111 1.1104

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商科创一个月滚动持有混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 12.12% 1.17% 12.46% 0.94% -0.34% 0.23%
月
自基金合

同生效起 12.08% 1.15% 13.66% 0.93% -1.58% 0.22%
至今

浙商科创一个月滚动持有混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 12.04% 1.17% 12.46% 0.94% -0.42% 0.23%
月
自基金合

同生效起 12.00% 1.15% ……