浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 009370

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 211,217,120.31 份

本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资
投资目标 方法进行投资，在合理控制风险并保持基金资产
良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
增值。

本基金结合大类资产配置和基金优选模型，精选
风险收益比较好的基金构建基金投资组合，从而
实现基金资产长期增值的目的。通过对全球、国
内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权
益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用
投资策略 资产配置的量化模型（Black-Litterman 模型）
确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的
有效配置。同时，通过自主开发的量化基金优选
模型来筛选基金，获取资产轮动的 Beta 收益以
及资产内部的 Alpha 收益，最终实现基金资产长
期增值的目的。

中证债券型基金指数收益率×20%＋中证股票型
业绩比较基准 基金指数收益率 ×75%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为混合型基金中基金，预期收益及预期风
风险收益特征 险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货
币型基金中基金和货币市场基金，低于股票型基

金中基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

浦银安盛睿和优选 3 个 浦银安盛睿和优选 3
下属分级基金的基金简称 月持有混合（FOF）A 个月持有混合（FOF）
C

下属分级基金的交易代码 009370 009371

报告期末下属分级基金的份额总额 150,648,292.59 份 60,568,827.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛睿和优选3个月持有 浦银安盛睿和优选 3 个月
混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

1．本期已实现收益 825,821.64 297,497.77

2．本期利润 5,629,498.26 4,201,470.32

3．加权平均基金份额本期利润 0.0347 0.0264

4．期末基金资产净值 155,668,082.36 62,513,139.53

5．期末基金份额净值 1.0333 1.0321

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合（FOF）A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.56% 0.24% 11.21% 0.84% -7.65% -0.60%
月

自基金合 3.33% 0.22% 7.30% 0.86% -3.97% -0.64%
同生效起

至今

浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合（FOF）C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.47% 0.24% 11.21% 0.84% -7.74% -0.6……