南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码 009615

交易代码 009615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 5,398,313,452.05 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法，选取标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、
资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券 南方中债 0-2 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 009615 009616

报告期末下属分级基金的份 5,398,129,513.52 份 183,938.53 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中债 0-2年国开行债券指数”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

主要财务指标 南方中债 0-2 年国开行债券 南方中债 0-2 年国开行债券
指数 A 指数 C

1.本期已实现收益 38,599,599.54 1,273.92

2.本期利润 51,996,353.82 1,735.74

3.加权平均基金份额本期利 0.0095 0.0093
润

4.期末基金资产净值 5,441,857,955.54 185,279.03

5.期末基金份额净值 1.0081 1.0073

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中债 0-2 年国开行债券指数 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.96% 0.02% 0.96% 0.02% 0.00% 0.00%

自基金合同

1.31% 0.01% 1.16% 0.02% 0.15% -0.01%
生效起至今

南方中债 0-2 年国开行债券指数 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.93% 0.02% 0.96% 0.02% -0.03% 0.00%

自基金合同

1.23% 0.01% 1.16% 0.02% 0.07% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于 2020 年 8 月 6 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期……