公告日期：2020-01-17

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2019 年第四季度报告
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
2019 年第四季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 01 月 17 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2019 年第四季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 02 月 01 日
报告期末基金份额总额 415,180,554.45 份
投资目标
本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成
份股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信
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诚沪深 300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪
深 300 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指
数分级 B
信诚沪深 300 指数
分级
下属分级基金场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属分级基金的份额总额 145,751,122.00 份
145,751,122.00
份
123,678,310.45 份
下属分级基金的风险收益特征
A 份额具有低风险、
收益相对稳定的特
征。
B 份额具有高风
险、高预期收益的
特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金, 具
有较高风险、较高
预期收益的特征,
其预期风险和预期
收益高于货币市场
基金、债券型基金
和混合型基金。
注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 01 日-2019 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 4,869,638.15
2.本期利润 24,253,523.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0570
4.期末基金资产净值 381,927,216.56
5.期……
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