申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级

场内简称 申万证券

基金主代码 163113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 3,265,755,514.48 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万证券行业
指数的有效跟踪。

投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，
即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利
率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万证券 证券 A 证券 B

下属分级基金的场内简称 申万证券 证券 A 证券 B

下属分级基金的交易代码 163113 150171 150172

报告期末下属分级基金的

2,081,087,256.48 份 592,334,129.00 份 592,334,129.00 份
份额总额
下属分级基金的风险收益 申万证券份额为常

特征 规指数基金份额，具 证券 B 份额由于
有预期风险较高、预 证券 A 份额，具 利用杠杆投资，
期收益较高的特征， 有预期风险低， 具有预期风险
其预期风险和预期 预期收益低的 高、预期收益高
收益水平均高于货 特征。 的特征。

币市场基金、债券型

基金和混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 63,133,095.11

2.本期利润 -76,401,013.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0205

4.期末基金资产净值 3,432,928,675.41

5.期末基金份额净值 1.0512

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.44% 1.57% -1.55% 1.58% 0.11% -0.01%

过去六个月 17.36% 2.22% 16.17% 2.26% 1.19% -0.04%

过去一年 10.59% 2.10% 9.82% 2.14% 0.77% -0.04%

过去三年 18.78% 1.98% 18.42% 2.03% 0.36% -0.05%

过去五年 -12.31% 1.85% -13.32% 1.89% 1.01% -0.04%

自基金合同 59.54% 2.21% 88.81% 2.27% -29.27% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014 年 3 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

王赟杰先生，博士研究生。
2011 年起从事金融相关工
作，曾任职于海通期货、华
……