申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13
五、基金财产保管...... 14
六、指令的发送、确认和执行...... 17
七、交易及清算交收安排...... 20
八、基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、基金收益分配...... 29
十、信息披露...... 30
十一、基金费用...... 32
十二、基金份额持有人名册的保管...... 34
十三、基金有关文件和档案的保存...... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36
十五、禁止行为...... 39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 40
十七、违约责任...... 42
十八、争议解决方式...... 43
十九、基金托管协议的效力...... 44
二十、基金托管协议的签订...... 45

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路 100 号 11 层

法定代表人：刘郎

成立时间：2004 年 1 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字【2003】144 号文

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

存续期间：持续经营

电话：+86-21-23261188

传真：+86-21-23261388

联系人：牛锐

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：赵会军

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【1983】146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在基金合同的释义部分具有相同含义。

本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第二十四部分 基金的信息披露”约定的内容为准。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

（2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

2）每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

7）基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

9）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

11）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；

②在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

12）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限；

13）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%，但符合中国证监会规定的标的指数成……