申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金更新招募说明书

(2020 年第 2 号)

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二○二○年十一月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

重要提示

申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并
经中国证监会 2014 年 1 月 26 日【2014】141 号文注册募集。

本基金基金合同于 2014 年 3 月 13 日生效，跟踪的标的指数名称为“申银万
国证券行业指数”。鉴于申万指数体系中的“申银万国证券行业指数”的名称已
自 2015 年 4 月 16 日起变更为“中证申万证券行业指数”（指数代码：399707），
本基金管理人根据基金合同的相关规定以及中证指数有限公司与上海申银万国证券研究所有限公司发布的相关公告要求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将本基金的跟踪标的指数名称由“申银万国证券行业指数”调整为“中证申万证券行业指数”，基金名称相应修改为申万菱信中证申万证券行
业指数分级证券投资基金。修改事项已报中国证监会备案，自 2015 年 4 月 16
日起生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金
份额折算等业务办理过程中的特定风险等。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；证券 A 份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；证券 B 份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数（包括申万
证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额）的 50%，但在基金运作过程中因基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。

本次招募说明书（更新）主要根据修订后的基金合同、托管协议对相关信息
进行了更新，更新截止日为 2020 年 11 月 19 日，基金托管人信息截止日为 2020
年 7 月 9 日。除非另有说明，基金管理人、相关服务机构信息截止日为 2020 年
7 月 24 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（财务数据未
经审计），其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日。

目 录

第一部分 绪言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 13

第四部分 基金托管人 ...... 24

第五部分 相关服务机构 ...... 29

第六部分 基金份额分级 ...... 59

第七部分 基金的募集 ...... 62

第八部分 基金合同的生效 ...... 68

第九部分 证券 A 份额与证券 B 份额的上市交易...... 69

第十部分 申万证券份额的申购与赎回 ...... 71

第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 ...... 83

第十二部分 基金的份额配对转换 ...... 85

第十三部分 基金的投资 ...... 87

第十四部分 基金的财产 ...... 98

第十五部分 基金资产估值 ...... 100

第十六部分 基金的收益与分配 ...... 106

第十七部分 基金费用与税收 ...... 107

第十八部分 基金份额折算 ......110

第十九部分 证券 A 份额与证券 B 份额的终止运作......118

第二十部分 基金的会计与审计 ...... 120

第二十一部分 基金的信息披露 ...... 121

第二十二部分 风险揭示 ...... 128

第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ...... 138

第二十四部分 基金合同的内容摘要 ...... 140

第二十五部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 165

第二十六部分 对基金份额持有人的服务 ...... 180

第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 182

第二十八部分 其它应披露事项 ...... 183

第二十九部分 备查文件 ...... 184

第一部分 绪言

《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他相关法律法规及《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数（包括申万
证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额）的 50%，但在基金运作过程中因基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金

2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之证券 A 份额与证券 B 份额上市交易公告书》

9、基金产品资料概要：指《申万菱信中证申万证……