公告日期：2020-11-18

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金修订基金合同的
公告

经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就食品Ａ份额（场内简称：食品Ａ，基金代码：１５０１９８）与食品Ｂ份额（场内简称：食品Ｂ，基金代码：１５０１９９）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。
重要提示：
１、本次基金合同修改自２０２０年１１月１９日起生效。
２、本基金食品Ａ份额和食品Ｂ份额的终止运作的时间安排，将由基金管理人提前另行公告。
３、本公司将在公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）公布修改后的基金合同，托管协议、招募说明书亦将据此予以更新。
风险提示：
１、本基金修订基金合同后，各类份额持有人的影响列示如下表：
公告前１ 公告后、折算前 折算后
持有份额类
别
折溢价
率
净值杠
杆
持有份额
类别 折溢价率 净值杠杆 持有份额类别 折溢价
率
净值杠
杆

Ａ份额 ＤＡ 无 不变２ ＤＡ可能收窄 不变２ 基础份额 无 无

Ｂ份额 ＤＢ ＬＢ 不变２ ＤＢ可能收窄 ＬＢ正常变化 基础份额 无 无

基础份额 无 无 不变２ 不变２ 不变２ 基础份额 无 无

备注１：“公告前”指的是本次公告之前。
备注２：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注３：ＤＡ＝Ａ份额价格／Ａ份额净值－１；ＤＢ＝Ｂ份额价格／Ｂ份额净值－１；ＬＢ＝基础份额净值／（Ｂ份额净值×Ｂ份额数／（Ａ份额数＋Ｂ份额数））；

ＬＢ随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
（１）由于食品Ａ份额和食品Ｂ份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第４条及修订后的基金合同条款）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
（２）食品Ａ份额的预期风险与预期收益较低，但在份额折算后，食品Ａ份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的国泰食品份额，由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原食品Ａ份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
食品Ｂ份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，但在份额折算后，食品Ｂ份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的国泰食品份额，由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原食品Ｂ份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
２、食品Ａ份额和食品Ｂ份额折算为国泰食品份额前，食品Ａ份额和食品Ｂ份额的持有人有两种方式退出：
（１）在场内按市价卖出基金份额；
（２）在场内买入等量的对应份额（即食品Ａ份额持有人买入等量的食品Ｂ份额，或者食品Ｂ份额持有人买入等量的食品Ａ份额），合并为国泰食品份额，按照国泰食品份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
３、本次基金合同修订后，由于食品Ａ份额和食品Ｂ份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
４、在份额折算基准日日终，以国泰食品份额的基金份额净值为基准，食品Ａ份额、食品Ｂ份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内国泰食品份额。食品Ａ份额和食品Ｂ份额基金份额持有人持有的折算后场内国泰食品份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
食品Ａ份额和食品Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设份额折算基准日国泰食品份额、食品Ａ份额和食品Ｂ份额的基金份额净值的分别为：０．９０００元、１．０１００元、０．７９００元，投资者甲、乙、丙分别持有场内国……
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