公告日期：2019-04-22

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰国证食品饮料行业指数分级
场内简称国泰食品
基金主代码160222
交易代码160222
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年10 月23 日
报告期末基金份额总额1,189,849,836.87 份
投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率
与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成
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份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生
变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成
份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金
管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调
整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期
日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，
债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货
的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%。
风险收益特征本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金
份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同
的风险收益特征。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国泰食品食品A 食品B
下属分级基金的场内简
称
国泰食品食品A 食品B
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下属分级基金的交易代
码
160222 150198 150199
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,083,638,810
.87 份
53,105,513.00
份
53,105,513.00
份
风险收益特征国泰食品份额
为普通的股票
型指数基金份
额，具有较高
预期风险、较
高预期收益的
特征，其预期
风险和预期收
益均高于混合
型基金、债券
型基金和货币
市场基金。
食品A 份额的
预期风险和预
期收益较低。
食品B 份额采
用了杠杆式的
结构，预期风
险和预期收益
有所放大，将
高于普通的股
票型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益8,482,946.30
2.本期利润556,583,671.65
3.加权平均基金份额本期利润0.4065
4.期末基金资产净值1,724,807,823.52
5.期末基金份额净值1.4496
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
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允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。……
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