公告日期：2020-04-22

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年四月二十二日
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数分级
场内简称 医药生物
基金主代码 163118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 394,271,571.03 份
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申
万医药生物指数的有效跟踪。
投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行
投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

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股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指
期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理
的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。
业绩比较基准 95%× 中证申万医药生物指数收益率+5%× 银行同业
存款利率
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B
下属分级基金的场内简
称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B
下属分级基金的交易代
码 163118 150283 150284
报告期末下属分级基金
的份额总额 346,636,168.03
份 23,817,701.00
份 23,817,702.00
份
下属分级基金的风险收
益特征 申万医药份额为
常规指数基金份
额，具有预期风
险较高、预期收
益较高的特征，
其预期风险和预
期收益水平均高
于货币市场基
金、债券型基金
和混合型基金。 申万医药 A 份
额，具有预期风
险低，预期收益
低的特征。 申万医药 B 份
额由于利用杠
杆投资，具有预
期风险高、预期
收益高的特征。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期

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(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,485,191.57
2.本期利润 35,703,375.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0821
4.期末基金资产净值 402,667,979.88
5.期末基金份额净值 1.0213

注： 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包
括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或
交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率① 净值增
长率标
准差② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较基
准收益率标
……
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