富国中证煤炭指数分级证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于
2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证煤炭指数分级

场内简称 煤炭分级

基金主代码 161032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日

报告期末基金份额 416,000,931.44
总额（单位：份）

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证煤炭指数。在
投资目标 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合，以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现，并根据标
投资策略 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、债券投资策
略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国煤炭
A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国
煤炭 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基 富国中证煤炭指 富 国 中 证 煤 富国中证煤炭指数分级
金简称 数分级 A 炭指数分级 B

下属分级基金场内 煤炭 A 基 煤炭 B 基 煤炭分级

简称

下属分级基金的交 150321 150322 161032

易代码

报告期末下属分级 13,137,260.

基金的份额总额 13,137,260.00 00 389,726,411.44

（单位：份）

下属分级基金的风 本基金为股票型 本 基 金 为 股 本基金为股票型基金，
险收益特征 基金，具有较高 票型基金，具 具有较高预期风险、较
预期风险、较高 有 较 高 预 期 高预期收益的特征。从

预 期 收 益 的 特 风险、较高预 本基金所分离的两类基
征。从本基金所 期 收 益 的 特 金份额来看，富国煤炭
分离的两类基金 征。从本基金 A 份额具有低预期风险、
份额来看，富国 所 分 离 的 两 预期收益相对稳定的特
煤炭 A 份额具有 类 基 金 份 额 征；富国煤炭 B 份额具
低预期风险、预 来看，富国煤 有高预期风险、预期收
期收益相对稳定 炭A份额具有 益相对较高的特征。

的特征；富国煤 低预期风险、

炭 B 份额具有高 预 期 收 益 相

预期风险、预期 对 稳 定 的 特

收益相对较高的 征；富国煤炭

特征。 B 份额具有高

预期风险、预

期 收 益 相 对

较高的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 4,674,905.20

2.本期利润 53,635,480.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.1739

4.期末基金资产净值 441,833,874.40

5.期末基金份额净值 1.062

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 18.03% 2.09% 18.48% 2.13% -0.45% -0.04%

过去六个月 34.92% 2.00% 30.35% 2.05% 4.57% -0.05%

过去一年 15.42% 1.76% 7.28% 1.82% 8.14% -0.06%

过去三年 -1.61% 1.63% -20.98% 1.65% 19.37% -0.02%

过去五年 13.88% 1.69% -9.32% 1.73% 23.20% -0.04%

自基金合同 -26.01% 1.83% -42.24% 1.94% 16.23% -0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 ……