南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020 年第 4
季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方 3 年封闭战略配售混合

场内简称 南方配售

基金主代码 160142

交易代码 160142

基金运作方式 上市型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 18,113,032,288.34 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投
投资策略 资策略主要包括战略配售投资策略、固定收益投资策

略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总指数收益率×40%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高
于债券型基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本
风险收益特征 基金以投资战略配售股票为主要投资策略，需参与并接
受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 3 年战略配售”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 104,190,489.75

2.本期利润 644,424,703.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0356

4.期末基金资产净值 20,719,151,822.29

5.期末基金份额净值 1.1439

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 3.21% 0.22% 8.47% 0.59% -5.26% -0.37%

过去六个月 4.18% 0.29% 14.29% 0.79% -10.11 -0.50%
%

过去一年 4.29% 0.28% 16.22% 0.84% -11.93 -0.56%
%

自基金合同 14.39% 0.22% 34.45% 0.81% -20.06 -0.59%
生效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，清华大学金融学学士、硕士，特许
金融分析师（CFA），具有基金从业资格。
2007 年加入南方基金，担任信用债高级
分析师，现任固定收益投资部总经理、
固定收益投资决策委员会委员。2010 年
9 月 21 日至 2012 年 6 月 7 日，任南方宝
本基金 元基金经理；2012 年 12 月 21 日至 2014
李璇 基金经 2018 年 7 - 13 年 年 9 月 19 日，任南方安心基金经理；2015
理 月 13 日 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日，任
南方润元基金经理；2013 年 7 月 23 日至
2017年9月21日，任南方稳利基金经理；
2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 15 日，
任南方通利基金经理；2016 年 8 月 10
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