公告日期：2017-12-12

国泰纳斯达克100指数证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2010年2月24日证监许可【2010】208号文核准募集。本基金基金合

同于2010年4月29日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中出现的风险主要分为两类，一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、跟踪误差风险、操作或技术风险、会计核算风险、税务风险、衍生品风险等。本基金为跟踪美国纳斯达克100指数的指数基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，投资人在购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人建议投资人根据自身的风险偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年10月29日，投资组合报告为2017年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。

一、基金的名称

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

二、基金的类型

基金的类别：股票型基金。

基金的运作方式：契约型开放式。

三、投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数

（Nasdaq-100Index,以下简称标的指数）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

四、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署

双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数

型公募基金（包括ETF）（以下简称目标基金）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金

融工具。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消

本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)；本基金至少80%的资产投资于Nasdaq-100指数的成份

股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

五、投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%（注：以美元资产计价计

算）。

开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。

另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以Nasdaq-

100指数为投资标的的指数型公募基金（包括ETF）（以下简称目标基金）。同时，为更好地实现本基金

的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的……
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