国泰纳斯达克100指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII）
基金主代码 160213
交易代码 160213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 180,714,993.89 份
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指
投资目标
数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的
有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数
投资策略 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以美元资产计价
计算）。
开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖
累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流
入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策
略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，
追求跟踪误差最小化。
另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与
本基金有相近的投资目标、投资策略、且以
Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包
括 ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更
好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允
许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金
投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成
份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基
金的投资。
纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总
业绩比较基准
收益指数收益率）
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
风险收益特征
数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市
场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基
金产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称 美国道富银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
本期金额
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,079,987.48
2.本期利润 62,981,641.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.4055
4.期末基金资产净值 920,577,582.57
5.期末基金份额净值 5.094
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增
净值增 较基准 较基准
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 收益率
准差②
③ 标准差
④
过去三个
8.24% 1.33% 13.09% 1.36% -4.85% -0.03%
月
过去六个
17.08% 1.50% 27.36% 1.51% -10.28% -0.01%
月
过去一年 37.10% 2.29% 48.88% 2.29% -11.78% 0.00%
过去三年 97.46% 1.68% 107.70% 1.67% -10.24% 0.01%
过去五年 176.02% 1.42% 196.31% 1.41% -20.29% 0.01%
自基金合
同生效起 513.17% 1.22% 624.73% 1……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII）
基金主代码 160213
交易代码 160213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 180,714,993.89 份
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指
投资目标
数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的
有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数
投资策略 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以美元资产计价
计算）。
开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖
累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流
入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策
略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，
追求跟踪误差最小化。
另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与
本基金有相近的投资目标、投资策略、且以
Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包
括 ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更
好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允
许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金
投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成
份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基
金的投资。
纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总
业绩比较基准
收益指数收益率）
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
风险收益特征
数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市
场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基
金产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称 美国道富银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
本期金额
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 25,079,987.48
2.本期利润 62,981,641.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.4055
4.期末基金资产净值 920,577,582.57
5.期末基金份额净值 5.094
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增
净值增 较基准 较基准
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 收益率
准差②
③ 标准差
④
过去三个
8.24% 1.33% 13.09% 1.36% -4.85% -0.03%
月
过去六个
17.08% 1.50% 27.36% 1.51% -10.28% -0.01%
月
过去一年 37.10% 2.29% 48.88% 2.29% -11.78% 0.00%
过去三年 97.46% 1.68% 107.70% 1.67% -10.24% 0.01%
过去五年 176.02% 1.42% 196.31% 1.41% -20.29% 0.01%
自基金合
同生效起 513.17% 1.22% 624.73% 1……
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