公告日期：2014-11-12

嘉实 H 股指数（QDII-LOF）更新招募说明书摘要
1
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)
更新招募说明书摘要
（2014年第2号）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)（以下简称“本基金”）根据2010年4
月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）
募集的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于2010年9月
30日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要所载内容截止日为 2014 年 9 月 30 日 （特别事项注明截止日除外） ，有关财务数
据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日（未经审计）。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF）更新招募说明书摘要
2
一、基金的名称
本基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)
二、基金的类型
上市契约型开放式，股票型证券投资基金。
三、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不
超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数
的有效投资工具。
四、基金的投资方向
本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的
其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基
金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在
合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
五、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投
资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调
整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同
一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指
数的目的。
1、资产配置策略
作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基
金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF）更新招募说明书摘要
3
2、股票组合构建
（1）股票投资原则：
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的
基准权重构造股票指数化投资组合。
（2）股票组合构建方法：
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重
构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管
理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响
指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，
以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。
（3）本基金投资ETF主要基于以下策略：（a）根据ETF的折溢价情……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。