长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)

场内简称 长盛 300

基金主代码 160807

交易代码 160807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 220,620,424.75 份

本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基
投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实
现对基准指数的有效跟踪。

本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指
数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表
性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构
投资策略 建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权
重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小
于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
利率（税后）

本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 11,448,917.03

2.本期利润 47,677,018.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.2320

4.期末基金资产净值 367,466,497.28

5.期末基金份额净值 1.666

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 14.90% 0.94% 12.92% 0.94% 1.98% 0.00%

过去六个月 33.98% 1.24% 23.87% 1.28% 10.11% -0.04%

过去一年 43.84% 1.33% 25.94% 1.36% 17.90% -0.03%

过去三年 54.56% 1.24% 28.33% 1.28% 26.23% -0.04%

过去五年 64.58% 1.18% 38.51% 1.18% 26.07% 0.00%

自基金合同 113.46% 1.39% 80.82% 1.37% 32.64% 0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理，长盛中小 2019 陈亘斯先生，硕士。曾任
陈亘斯 盘精选混合型证券投资基金 年 10 - 11 年 PineRiver 资产管理公司量
基金经理，长盛同庆中证800 月 9 化分析师，国元期货有限公

指数型证券投资基金(LOF) 日 司金融工程部研究员、部门
基金经理，长盛中证金融地 经理，北京长安德瑞威投资
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