大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 27 日

重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......30
7.1 期末基金资产组合情况......30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
7.12 投资组合报告附注......38
§8 基金份额持有人信息......39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2 期末上市基金前十名持有人......39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39
§9 开放式基金份额变动......39
§10 重大事件揭示......40
10.1 基金份额持有人大会决议......40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40
10.4 基金投资策略的改变......40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40
10.8 其他重大事件......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息......43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44
§12 备查文件目录......44
12.1 备查文件目录......44
12.2 存放地点......44
12.3 查阅方式......44

基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 大成中小盘混合（LOF）

场内简称 大成小盘

基金主代码 160918

交易代码 160918

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 409,165,763.55 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2014 年 4 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，
追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，
以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的
内外部因素，进行自上而下的资产配置和组合管理，同时自下而上
的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以
及有较高成长性的中小盘股票进行投资。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于
债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 赵冰 王永民

信息披露 联系电话

负责人 0755-83183388 010-66594896

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 1
招商银行大厦 32 层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 1
招商银行大厦 32 层 号

邮政编码 ……