公告日期：2022-01-21

招商中证大宗商品股票指数证券投资 基金（LOF）2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证商品指数基金

场内简称 大宗商品 LOF

基金主代码 161715

交易代码 161715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 139,073,895.43 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟
投资目标 踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数，采用完全
复制法，按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股
票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的
投资策略 构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来拟合
复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权重的变动
而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投
资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率*95%+商业银行活期存

款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元……
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