信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）

2020 年第四季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚深度价值混合（LOF）

场内简称 信诚深度

基金主代码 165508

基金运作方式 契约型、上市开放式

基金合同生效日 2010 年 07 月 30 日

报告期末基金份额总额 17,376,889.76 份

投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,
从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。

本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并
不因市场的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投
投资策略 资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。本基金的个股
选择以“自下而上”为主,但同时也将结合行业研究分析辅以
“自上而下”的行业配置。在不同的市场条件下,本基金允许
在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。

业绩比较基准 上证 180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金
中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,751,785.38

2.本期利润 5,817,708.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.3204

4.期末基金资产净值 44,248,480.98

5.期末基金份额净值 2.546

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个月 14.07% 0.95% 9.99% 0.79% 4.08% 0.16%

过去六个月 34.00% 1.25% 18.89% 1.07% 15.11% 0.18%

过去一年 38.52% 1.37% 17.11% 1.10% 21.41% 0.27%

过去三年 30.77% 1.27% 23.37% 1.03% 7.40% 0.24%

过去五年 16.36% 1.39% 32.55% 0.96% -16.19% 0.43%

自基金合同生效起 154.60% 1.62% 74.98% 1.15% 79.62% 0.47%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士。曾任职于
华富基金管理有限公
司，担任研究员；于金
元比联基金管理有限公
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