信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）

2020 年第四季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚增强收益债券（LOF）

场内简称 信诚增强

基金主代码 165509

基金运作方式 上市型开放式

基金合同生效日 2010 年 09 月 29 日

报告期末基金份额总额 13,825,759.05 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业
绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基
投资策略 金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、
市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战
术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
风险收益特征 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -3,850.23

2.本期利润 1,739,478.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.1273

4.期末基金资产净值 17,907,794.39

5.期末基金份额净值 1.295

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个月 10.71% 0.68% 1.21% 0.05% 9.50% 0.63%

过去六个月 19.79% 0.94% 0.63% 0.06% 19.16% 0.88%

过去一年 21.21% 0.95% 2.97% 0.09% 18.24% 0.86%

过去三年 34.00% 0.58% 16.52% 0.07% 17.48% 0.51%

过去五年 39.37% 0.46% 19.33% 0.07% 20.04% 0.39%

自基金合同生效起 123.70% 0.40% 49.70% 0.08% 74.00% 0.32%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

工商管理硕士。曾任职
于长信基金管理有限责
任公司，担任债券交易
员；于光大保德信基金
……