信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）

2020 年第四季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信诚四国配置（QDII-FOF-LOF）

场内简称 信诚四国

基金主代码 165510

基金运作方式 上市型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 17,941,530.46 份

通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相
投资目标 关 ETF 和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的
长期稳定增值。

资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。

在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于 ETF 和股票等
权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配
置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置
投资策略 比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。同时,本基金将
运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风
险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投
资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国
家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的
投资比例。

业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)

本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市
场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市
场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可
风险收益特征 能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程
度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风
险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和
高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高

于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称： -

中文名称： -

境外资产托管人 英文名称： Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称： 中国银行(香港)有限公司

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月

31 日）

1.本期已实现收益 181,207.98

2.本期利润 761,879.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0742

4.期末基金资产净值 14,603,660.57

5.期末基金份额净值 0.814

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个月 9.12% 1.06% 11.96% 0.90% -2.84% 0.16%

过去六个月 14.81% 1.19% 17.33% 0.99% -2.52% 0.20%

过去一年 2.78% 1.91% 8.77% 1.52% -5.99% 0.39%

过去三年 -4.12% 1.35% 22.16% 1.10% -26.28% 0.25%

过去五年 ……