信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第四季度报告 
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信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2020 年第四季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚新旺混合（LOF）
场内简称 信诚新旺
基金主代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日
报告期末基金份额总额 581,109,472.26 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝
对回报。
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在
灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际
较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、
投资策略 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下
而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边
际较高的个股。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达
到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险
管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着
谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的
流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避
险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证
投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合
理内在价值,构建交易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
下属分级基金场内简称 信诚新旺 -
下属分级基金的交易代码 165526 165527
报告期末下属分级基金的份额总额 306,541,578.83 份 274,567,893.43 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日）
信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
1.本期已实现收益 8,548,150.54 2,456,876.70
2.本期利润 15,577,399.36 5,831,371.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513 0.0419
4.期末基金资产净值 460,177,161.21 393,789,486.75
5.期末基金份额净值 1.501 1.434
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较……
2020 年第四季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚新旺混合（LOF）
场内简称 信诚新旺
基金主代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日
报告期末基金份额总额 581,109,472.26 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝
对回报。
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在
灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际
较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、
投资策略 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下
而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边
际较高的个股。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达
到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险
管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着
谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的
流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避
险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证
投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合
理内在价值,构建交易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
下属分级基金场内简称 信诚新旺 -
下属分级基金的交易代码 165526 165527
报告期末下属分级基金的份额总额 306,541,578.83 份 274,567,893.43 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日）
信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
1.本期已实现收益 8,548,150.54 2,456,876.70
2.本期利润 15,577,399.36 5,831,371.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513 0.0419
4.期末基金资产净值 460,177,161.21 393,789,486.75
5.期末基金份额净值 1.501 1.434
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较……
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