东吴中证可转换债券指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴中证可转债指数

基金主代码 165809

交易代码 165809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 8,812,174.86 份

本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标
的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照成
投资目标 份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪误差的最小化。

本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化
复制标的指数的投资策略，主要以标的指数的成份券
及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日
常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易
特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标
投资策略 的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存

款利率×5%

本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 160,591.26

2.本期利润 223,413.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0237

4.期末基金资产净值 9,591,385.32

5.期末基金份额净值 1.0884

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 2.10% 0.48% 2.41% 0.48% -0.31% 0.00%

自基金合同 -1.35% 0.52% -0.62% 0.50% -0.73% 0.02%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。
2、本基金转型日为 2020 年 8 月 12 日，图示日期为 2020 年 8 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日；
自本基金转型起至报告期末不满一年。

3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

2019年12月 王文华女士，中国国
王文华 基金经理 24 日 - 13 年 籍，南开大学经济学
硕士……