公告日期：2022-02-25

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 2 月 24 日
送出日期：2022 年 2 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大摩多因子策略混合 基金代码 233009

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
理有限公司

基金合同生效日 2011-05-17 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019-08-20

基金经理 余斌 理的日期

证券从业日期 2007-07-10

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力
争获取超越比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其
他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围
为0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。
1.股票投资策略

本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大摩多因子阿尔法
模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大摩多因子阿尔法模型”在实际运
行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。

2.资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上
而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类
资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。

3.其他金融工具投资策略

(1)固定收益投资策略

本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及
可转换债券的投资。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利
差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。

(2)股指期货投资策略

本基金以套期保……
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