汇添富可转换债券 2020 年第 4 季度报告

汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2020
年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富可转换债券 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富可转换债券

基金主代码 470058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 06 月 17 日

报告期末基金份额 4,842,541,425.43

总额(份)

投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控

制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资策略包括资产配置和类属资产配置策略、可转换债券

投资策略 投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股

票投资策略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍

生工具投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪

深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低

风险收益特征 预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于

混合型基金及股票型基金。

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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

金简称

下属分级基金的交 470058 470059

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 3,846,786,726.38 995,754,699.05
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

1.本期已实现收 131,716,661.65 35,036,880.42
益

2.本期利润 261,476,023.53 69,737,322.12

3.加权平均基金 0.0656 0.0617
份额本期利润

4.期末基金资产 6,865,536,826.01 1,703,129,661.20
净值

5.期末基金份额 1.785 1.710
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富可转换债券 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 4.02% 0.64% 3.17% 0.44% 0.85% 0.20%

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个月

过去六 12.55% 0.92% 7.24% 0.66% 5.31% 0.26%
个月

过去一 20.77% 0.90% 6.25% 0.65% 14.52% 0.25%
年

过去三 44.95% 0.82% 25.10% 0.60% 19.85% 0.22%
年

过去五 45.15% 0.74% 14.17% 0.57% 30.98% 0.17%
年
自基金

合同生 121.59% 1.22% 27.43% 0.95% 94.16% 0.27%
效日起
至今

汇添富可转换债券 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 3.89% 0.65% 3.17% 0.44% 0.72% 0.21%
个月

过去六 12.28% 0.92% 7.24% 0.66% 5.04% 0.26%
个月

过去一 20.25% 0.90% 6.25% 0.65% 14.00% 0.25%
年

过去三 43.14% 0.82% 25.10% 0.60% 18.04% 0.22%
年

过去五 42.23% 0.74% 14.17% 0.57% 28.06% 0.17%
年
自基金

合同生 113.52% 1.22% ……