国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式
召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为 2020 年 11 月 4 日起至 2020 年 12
月 7 日 17：00 止，会议审议事项为《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。经统计，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。具体可查阅本基
金管理人于 2020 年 12 月 9 日发布的《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基
金份额持有人大会会议情况的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF）
场内简称 券商基金
基金主代码 501016
交易代码 501016
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,760,151,105.95 份
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比
投资目标
较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益
投资策略 类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权
证投资策略。
中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率
业绩比较基准
（税后）×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证
风险收益特征 券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 23,904,541.53
2.本期利润 -9,361,479.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057
4.期末基金资产净值 2,242,478,734.85
5.期末基金份额净值 1.2740
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -1.03% 1.55% -1.56% 1.58% 0.53% -0.03%
过去六个月 20.60% 2.24% 16.16% 2.26% 4.44% -0.02%
过去一年 14.72% 2.11% 9.80% 2.14% 4.92% -0.03%
过去三年 32.83% 1.98% 18.36% 2.03% 14.47% -0.05%
自基金合同
27.40% 1.84% 9.89% 1.89% 17.51% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日为2017年4月27日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金 硕士。2001 年 5 月至 2006
的基金 年9月在华安基金管理有限
经理、 公司任量化分析师；2006
国泰上 年 ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式
召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为 2020 年 11 月 4 日起至 2020 年 12
月 7 日 17：00 止，会议审议事项为《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。经统计，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。具体可查阅本基
金管理人于 2020 年 12 月 9 日发布的《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基
金份额持有人大会会议情况的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF）
场内简称 券商基金
基金主代码 501016
交易代码 501016
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,760,151,105.95 份
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比
投资目标
较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益
投资策略 类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权
证投资策略。
中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率
业绩比较基准
（税后）×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证
风险收益特征 券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 23,904,541.53
2.本期利润 -9,361,479.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057
4.期末基金资产净值 2,242,478,734.85
5.期末基金份额净值 1.2740
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -1.03% 1.55% -1.56% 1.58% 0.53% -0.03%
过去六个月 20.60% 2.24% 16.16% 2.26% 4.44% -0.02%
过去一年 14.72% 2.11% 9.80% 2.14% 4.92% -0.03%
过去三年 32.83% 1.98% 18.36% 2.03% 14.47% -0.05%
自基金合同
27.40% 1.84% 9.89% 1.89% 17.51% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日为2017年4月27日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金 硕士。2001 年 5 月至 2006
的基金 年9月在华安基金管理有限
经理、 公司任量化分析师；2006
国泰上 年 ……
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