长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自 2015 年 5 月 29 日起生效。
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，无需召开基金份
额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公
司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金
合同》于基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）正式生效，《长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金合同》同日失效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证申万一带一路指数分级

场内简称 一带一路

基金主代码 502013

交易代码 502013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 350,198,092.48 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制
投资目标 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万一带一路
主题指数的有效跟踪。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
投资策略 相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同
步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，
不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 长盛中证申万一带一 长盛中证申万一带一 长盛中证申万一带
称 路指数分级 A 路指数分级 B 一路指数分级

下属分级基金场内简称 一带一 A 一带一 B 一带一路

下属分级基金的交易代 502014 502015 502013

码

报告期末下属分级基金 0.00 份 0.00 份 350,198,092.48 份
的份额总额

下属分级基金的风险收 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期
益特征 定 收益

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 32,046,779.74

2.本期利润 75,016,414.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.1978

4.期末基金资产净值 497,550,140.58

5.期末基金份额净值 1.421

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 16.07% 0.97% 15.22% 1.00% 0.85% -0.03%

过去六个月 32.18% 1.22% 24.34% 1.26% 7.84% -0.04%

过去一年 25.75% 1.38% 15.17% 1.40% 10.58% -0.02%

过去三年 10.36% 1.31% -0.69% 1.31% 11.05% 0.00%

过去五年 6.12% 1.35% -2.78% 1.32% 8.90% 0.03%

自基金合同 -38.50% 1.67% -39.42% 1.61% 0.92% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金……