海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通上证非周期 ETF 联接

基金主代码 519032

交易代码 519032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 8,285,032.85 份

投资目标 通过投资于上证非周期行业 100ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金通过主要投资于上证非周期行业 100ETF、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧
投资策略 密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下投
资于上证非周期行业 100ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。

业绩比较基准 上证非周期行业 100 指数收益率×95%＋活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证

非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的联
接基金，具有与上证非周期行业 100 指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2011 年 6 月 8 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本表所列的基金主代码510120为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申购赎回代码为510121。
2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小

化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成
投资策略 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式
指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上
证非周期行业 100 指数

本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资
风险收益特征 品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 169,814.42

2.本期利润 1,825,995.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.2100

4.期末基金资产净值 14,104,346.57

5.期末基金份额净值 1.702

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 14.23% 0.98% 15.36% 1.03% -1.13% -0.05%

过去六个月 25.15% 1.24% 27.24% 1.31% -2.09% -0.07%

过去一年 39.62% 1.31% 41.82% 1.38% -2.20% -0.07%

过去三年 39.85% 1.22% 45.98% 1.28% -6.13% -0.06%

过去五年 41.24% 1.17% 52.90% 1.23% -11.66% -0.06%

自基金合同 70.20% 1.35% 78.62% 1.43% -8.42% -0.08%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 4 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报……