浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面 400 指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 17,265,170.27 份
本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟
投资目标 踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过
0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%，以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐
联基本面 400 指数成份股及其权重配比，合理设置个股
投资策略 投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证
锐联基本面 400 指数的表现，力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的
绝对值不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%＋银行活期存款
利率(税后)×5%。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期
风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型
基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 222,302.59
2.本期利润 1,622,029.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0898
4.期末基金资产净值 30,443,720.63
5.期末基金份额净值 1.763
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 5.25% 1.03% 5.14% 1.05% 0.11% -0.02%
过去六个月 16.29% 1.36% 14.31% 1.38% 1.98% -0.02%
过去一年 20.67% 1.46% 18.67% 1.48% 2.00% -0.02%
过去三年 8.89% 1.39% 2.83% 1.42% 6.06% -0.03%
过去五年 -3.24% 1.37% -7.03% 1.40% 3.79% -0.03%
自基金合同 76.30% 1.56% 65.44% 1.59% 10.86% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
陈士俊先生，清华大学管理学博
公司指数及 士。2001 年至 2003 年间曾在国
量化投资部 泰君安证券有限公司研究所担
总监，公司 2012年5月 任金融工程研究员 2 年；2003
陈士俊 职工监事， 14 日 - 19 年至 2007 年 10 月在银河基金管
公司旗下部 理有限公司工作 4 年，先后担任
分基金的基 金融工程部研究员、研究部主
金经理。 管。200……
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛基本面 400 指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 17,265,170.27 份
本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟
投资目标 踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过
0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%，以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐
联基本面 400 指数成份股及其权重配比，合理设置个股
投资策略 投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证
锐联基本面 400 指数的表现，力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的
绝对值不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%＋银行活期存款
利率(税后)×5%。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期
风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型
基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 222,302.59
2.本期利润 1,622,029.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0898
4.期末基金资产净值 30,443,720.63
5.期末基金份额净值 1.763
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 5.25% 1.03% 5.14% 1.05% 0.11% -0.02%
过去六个月 16.29% 1.36% 14.31% 1.38% 1.98% -0.02%
过去一年 20.67% 1.46% 18.67% 1.48% 2.00% -0.02%
过去三年 8.89% 1.39% 2.83% 1.42% 6.06% -0.03%
过去五年 -3.24% 1.37% -7.03% 1.40% 3.79% -0.03%
自基金合同 76.30% 1.56% 65.44% 1.59% 10.86% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
陈士俊先生，清华大学管理学博
公司指数及 士。2001 年至 2003 年间曾在国
量化投资部 泰君安证券有限公司研究所担
总监，公司 2012年5月 任金融工程研究员 2 年；2003
陈士俊 职工监事， 14 日 - 19 年至 2007 年 10 月在银河基金管
公司旗下部 理有限公司工作 4 年，先后担任
分基金的基 金融工程部研究员、研究部主
金经理。 管。200……
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