长信利率债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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长信利率债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利率债债券
基金主代码 519943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 887,739,582.33 份
本基金以利率债券为主要投资对象，合理控制风
投资目标 险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对
宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极
投资策略 把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相
对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固
定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制
风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金
资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
业绩比较基准 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定
存利率（税后）*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
下属分级基金的场内简称 CXLLZA CXLLZC
下属分级基金的交易代码 519943 519942
报告期末下属分级基金的份额总额 881,957,768.87 份 5,781,813.46 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
1．本期已实现收益 9,678,058.63 40,868.06
2．本期利润 15,331,661.19 64,776.82
3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0123
4．期末基金资产净值 1,024,215,330.81 6,617,321.69
5．期末基金份额净值 1.1613 1.1445
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利率债债券 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.24% 0.04% 1.46% 0.05% -0.22% -0.01%
过去六个月 0.96% 0.05% 0.79% 0.08% 0.17% -0.03%
过去一年 2.87% 0.08% 2.95% 0.11% -0.08% -0.03%
自基金合同 6.13% 0.09% 5.89% 0.09% 0.24% 0.00%
生效起至今
长信利率债债券 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.14% 0.04% 1.46% 0.05% -0.32% -0.01%
过去六个月 0.75% 0.05% 0.79% 0.08% -0.04% -0.03%
过去一年 2.47% 0.07% 2.95% 0.11% -0.48% -0.04%
自基金合同 5.44% 0.09% 5.89% 0.09% -0.45% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利率债债券
基金主代码 519943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 887,739,582.33 份
本基金以利率债券为主要投资对象，合理控制风
投资目标 险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对
宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极
投资策略 把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相
对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固
定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制
风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金
资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
业绩比较基准 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定
存利率（税后）*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
下属分级基金的场内简称 CXLLZA CXLLZC
下属分级基金的交易代码 519943 519942
报告期末下属分级基金的份额总额 881,957,768.87 份 5,781,813.46 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
长信利率债债券 A 长信利率债债券 C
1．本期已实现收益 9,678,058.63 40,868.06
2．本期利润 15,331,661.19 64,776.82
3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0123
4．期末基金资产净值 1,024,215,330.81 6,617,321.69
5．期末基金份额净值 1.1613 1.1445
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利率债债券 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.24% 0.04% 1.46% 0.05% -0.22% -0.01%
过去六个月 0.96% 0.05% 0.79% 0.08% 0.17% -0.03%
过去一年 2.87% 0.08% 2.95% 0.11% -0.08% -0.03%
自基金合同 6.13% 0.09% 5.89% 0.09% 0.24% 0.00%
生效起至今
长信利率债债券 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 1.14% 0.04% 1.46% 0.05% -0.32% -0.01%
过去六个月 0.75% 0.05% 0.79% 0.08% -0.04% -0.03%
过去一年 2.47% 0.07% 2.95% 0.11% -0.48% -0.04%
自基金合同 5.44% 0.09% 5.89% 0.09% -0.45% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期……
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