长信纯债一年定期开放债券型证券投资基
金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信纯债一年定开债券

场内简称 CX 纯债

基金主代码 519973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 286,812,656.83 份

本基金为纯债基金，以获取高于银行一年期定期
投资目标 存款利率（税后）×1.3+1.1%的回报为目标，追
求每年较高的绝对回报。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

2、类属配置策略

3、个券选择策略

4、骑乘策略

5、息差策略

投资策略 6、利差策略

7、资产支持证券的投资策略

(二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制
与投资的前提下，将主要投资于流动性高的投资
品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）×1.3+1.1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较

低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券 长信纯债一年定开债
A 券 C

下属分级基金的场内简称 CX 纯债 A CX 纯债 C

下属分级基金的交易代码 519973 519972

报告期末下属分级基金的份额总额 263,754,869.77 份 23,057,787.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C

1．本期已实现收益 2,747,205.91 214,867.83

2．本期利润 2,407,653.58 185,195.01

3．加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0080

4．期末基金资产净值 282,632,335.49 24,622,531.61

5．期末基金份额净值 1.0716 1.0679

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信纯债一年定开债券 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.87% 0.06% 0.77% 0.01% 0.10% 0.05%

过去六个月 1.52% 0.08% 1.55% 0.01% -0.03% 0.07%

过去一年 3.98% 0.10% 3.11% 0.01% 0.87% 0.09%

过去三年 18.69% 0.08% 9.59% 0.01% 9.10% 0.07%

过去五年 26.14% 0.07% 16.49% 0.01% 9.65% 0.06%

自基金合同 60.71% 0.11% 27.80% 0.01% 32.91% 0.10%
生效起至今

长信纯债一年定开债券 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.76% 0.06% 0.77% ……