长信量化中小盘股票型证券投资基金2020年第4季度报告 
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长信量化中小盘股票型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信量化中小盘股票
场内简称 CXLH 中小
基金主代码 519975
交易代码 519975
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 341,592,106.42 份
本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，
投资目标 通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在
充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长
期、稳定增值。
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思
想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资
投资策略 过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、
风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置
和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风
险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益
率×25%
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预
期收益和较高预期风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 38,673,764.95
2.本期利润 -5,284,048.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137
4.期末基金资产净值 427,002,364.32
5.期末基金份额净值 1.250
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 -1.34% 1.23% 5.12% 0.87% -6.46% 0.36%
过去六个月 9.27% 1.54% 11.23% 1.11% -1.96% 0.43%
过去一年 47.06% 1.70% 21.84% 1.20% 25.22% 0.50%
过去三年 35.43% 1.54% 16.05% 1.12% 19.38% 0.42%
过去五年 20.53% 1.51% 4.34% 1.10% 16.19% 0.41%
自基金合同 71.64% 1.76% 27.74% 1.31% 43.90% 0.45%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为 2015 年 2 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
长信医疗保健 经济学硕士，武汉大
行业灵活配置 学金融工程专业研究
混合型证券投 生毕业。2010 年 7 月
资基金（LOF）、 加入长信基金管理有
长信量化先锋 2015 年 3 限责任公司，从事量
左金保 混合型证券投 月 14 日 - 10 年 化投资研究和风险绩
资基金、长信 效分析工作。历任公
量化中小盘股 ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信量化中小盘股票
场内简称 CXLH 中小
基金主代码 519975
交易代码 519975
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 341,592,106.42 份
本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，
投资目标 通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在
充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长
期、稳定增值。
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思
想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资
投资策略 过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、
风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置
和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风
险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益
率×25%
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预
期收益和较高预期风险的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 38,673,764.95
2.本期利润 -5,284,048.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137
4.期末基金资产净值 427,002,364.32
5.期末基金份额净值 1.250
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 -1.34% 1.23% 5.12% 0.87% -6.46% 0.36%
过去六个月 9.27% 1.54% 11.23% 1.11% -1.96% 0.43%
过去一年 47.06% 1.70% 21.84% 1.20% 25.22% 0.50%
过去三年 35.43% 1.54% 16.05% 1.12% 19.38% 0.42%
过去五年 20.53% 1.51% 4.34% 1.10% 16.19% 0.41%
自基金合同 71.64% 1.76% 27.74% 1.31% 43.90% 0.45%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为 2015 年 2 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
长信医疗保健 经济学硕士，武汉大
行业灵活配置 学金融工程专业研究
混合型证券投 生毕业。2010 年 7 月
资基金（LOF）、 加入长信基金管理有
长信量化先锋 2015 年 3 限责任公司，从事量
左金保 混合型证券投 月 14 日 - 10 年 化投资研究和风险绩
资基金、长信 效分析工作。历任公
量化中小盘股 ……
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