东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司 2019 年 1 号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）
目录
【重要提示】 ............................................................. 1
一、绪言................................................................. 3
二、释义................................................................. 4
三、基金管理人........................................................... 8
四、基金托管人.......................................................... 17
五、相关服务机构........................................................ 20
六、基金的历史沿革和存续................................................ 41
七、基金份额的申购与赎回................................................ 42
八、基金的投资.......................................................... 52
九、基金的业绩.......................................................... 62
十、基金财产............................................................ 63
十一、基金资产的估值.................................................... 64
十二、基金的收益分配.................................................... 69
十三、基金费用与税收.................................................... 70
十四、基金的会计与审计.................................................. 72
十五、基金的信息披露.................................................... 73
十六、基金的风险揭示.................................................... 78
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 82
十八、基金合同的内容摘要................................................ 84
十九、基金托管协议的内容摘要............................................ 98
二十、对基金份额持有人的服务........................................... 110
二十一、其他应披露事项................................................. 112
二十二、招募说明书存放及查阅方式....................................... 114
二十三、备查文件....................................................... 115
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）
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【重要提示】
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴配置优化混
合型证券投资基金变更而来。东吴配置优化混合型证券投资基金根据《东吴保本混合型证券
投资基金基金合同》的约定由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而
来。
2017 年 12 月 21 日东吴配置优化混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人
大会，会议审议通过了《关于东吴配置优化混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内
容包括东吴配置优化混合型证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、估
值方法以及修订基金合同等，并同意将“东吴配置优化混合型证券投资基金”更名为“东吴
配置优化灵活配置混合型证券投资基金”， 上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起
生效。自 2017 年 12 月 25 日起，《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
效，《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同》于同日失效。
基金管理人保证《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经
中国证监会备案，但中国证监会对本基金注册的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市
场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险、投资组合保险机制的风险等。
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预
示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 06 月 25 日，有关财务数据和净值表现
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）
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截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）
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一、 绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险规定》”）、其他有关规定及《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）编写。
本《招募说明书》阐述了东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招
募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招
募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金合同当事
人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金
投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）
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二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴配置优化灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金招……