东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 16 日

送出日期：2020 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴配置优化混合 基金代码 582003

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限

公司

基金合同生效 2017-12-25 上市交易所及上市 暂未上市

日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020-04-01

赵梅玲 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2007-07-23

开始担任本基金基 2020-12-16

周健 金经理的日期

证券从业日期 2006-08-01

东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证

其他 券投资基金变更而来。东吴配置优化混合型证券投资基金根据《东吴保

本混合型证券投资基金基金合同》的约定由东吴保本混合型证券投资基

金第一个保本周期届满后转型而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标 本基金根据不同市场情况变化，对股票、债券及其他投资品种的配置进行优化
调整，追求基金资产长期稳定增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换
投资范围 公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、
次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为 0－95%，
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其中权证不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将积极主动的投资风格与严谨规范
的选股方法相结合，综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行
业配置和个股选择；在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力
进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上，优选重点行业中基本面状况健
康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额
主要投资策略 收益。

3、债券投资策略

本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特
征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。

4、可转换债券投资策略

5、资产支持证券投策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数*50%。

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型
基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

（二）投资组合资产配置图表

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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜100 万 1.50%

申购费（前收费） 100 万≤M＜200 万 1.20%

200 万≤M＜500 万 0.80%

M≥500 万 1000 元/笔

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.75%

赎回费 30 天≤N＜1 年 0.50%

1 年≤N＜2 年 0.25%

N≥2 年 0%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

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管理费 1.50%

托管费 0.25%

其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金特有风险如下：
本基金可投资于资产支持证券，面临与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以及与基础资产相关的原始权益人破产、现金流预测等风险，上述风险可能对基金收益产生不利影响。
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场……