东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基
金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴配置优化混合

基金主代码 582003

交易代码 582003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 126,910,171.15 份

本基金根据不同市场情况变化，对股票、债券及其他
投资目标 投资品种的配置进行优化调整，追求基金资产长期稳
定增值 。

投资策略 本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收
益率*50%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 12,873,904.91

2.本期利润 11,335,756.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0866

4.期末基金资产净值 142,442,436.88

5.期末基金份额净值 1.1224

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 7.41% 0.79% 0.08% 0.48% 7.33% 0.31%

注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

2.本基金转型日为 2017 年 12 月 25 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

戴斌，博士，中国人
权益投资 民大学金融学专业毕
总部副总 2019 年 4 月 业。自 2007 年 1 月起
戴斌 经理、基 29 日 - 12 年 加入东吴基金管理有
金经理 限公司一直从事证券
投资研究工作，曾任
研究部宏观经济、金

融工程研究员、产品
策划部产品设计研究
员，基金经理助理，
现任权益投资总部副
总经理、基金经理，
其中，自 2014 年 12
月 12 日起担任东吴价
值成长双动力混合型
证券投资基金基金经
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