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发表于 2020-01-18 00:00:00 股吧网页版
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基

2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴配置优化混合
基金主代码 582003
交易代码 582003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 56,488,237.47 份
投资目标
本基金根据不同市场情况变化,对股票、债券及其他
投资品种的配置进行优化调整,追求基金资产长期稳
定增值 。
投资策略 本基金在严格风险控制的基础上,追求稳健收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收
益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 3,683,451.36
2.本期利润 6,566,636.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0780
4.期末基金资产净值 68,559,241.16
5.期末基金份额净值 1.2137
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 8.13% 0.62% 4.00% 0.37% 4.13% 0.25%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
2、本基金转型日为 2017 年 12 月 25 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
戴斌
权益投资
总部副总
经理、基
金经理
2019 年 4 月
29 日
- 13 年
戴斌,博士,中国人
民大学金融学专业毕
业。自 2007 年 1 月起
加入东吴基金管理有
限公司一直从事证券
投资研究工作,曾任
研究员、基金经理助
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理、权益投资总部副
总经理,现任基金经
理,其中,自 2014 年
12 月 12 日起担任东吴
价值成长双动力混合
型证券投资基金基金
经理,自 2019 年 4 月
29 日起担任东吴配置
优化灵活配置混合型
证券投资基金(原东
吴配置优化混合型证
券投资基金)基金经
理。其中,2015 年 5
月 27 日至 2017 年 5
月 6 日担任东吴移动
互联灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理, 2015 年 8 月 19 日
至 2017 年 7 月 29 日
担任东吴配置优化混
合型证券投资基金基
金经理,2015 年 7 月
1 日至 2017 年 12 月
18 日担任东吴新趋势
价值线灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,自 2013 年 12
月 24 日至 2018 年 12
月 5 日担任东吴新产
业精选混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易
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管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年四季度,宏观经济有企稳迹象,12 月 PMI 指数录得 50.2%,已经连续两个月站上荣枯
线;11 月工业增加值同比增长 6.2%,环比提升 1.5 个百分点;投资和消费数据均保持稳定。但通
胀有明显抬升,12 月 CPI 同比上涨 4.5%,连续两个月环比快速提升,主要贡献来自食品价格,指
数同比上涨了 19.1%。
市场受益于流动性的进一步宽松以及中美贸易战的缓和出现上涨,上证综指上涨 4.99%,创
业板指数上涨 10.48%。板块上,经济企稳反弹预期下周期股领涨,其中建材涨幅超过 20%,家电、
传媒、电子等涨幅也超过 10%;国防军工、商业零售、采掘和公用事业等下跌。
这样的市场环境中,东吴配置优化基金重点在建筑、大金融等板块上进行了配置,获得了较
为可观的收益。未来将继续重点在蓝筹股中寻找有成长属性的投资机会,重点关注建筑、地产、
金融、传媒、信息技术等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2137 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.13%,业绩
比较基准收益率为 4.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 64,211,565.61 92.49
其中:股票 64,211,565.61 92.49
2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中:债券 - -
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资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 4,676,680.21 6.74
8 其他资产 534,829.93 0.77
9 合计 69,423,075.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 3,251,883.96 4.74
C 制造业 17,5……
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