东吴货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴货币

基金主代码 583001

交易代码 583001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,226,701,515.36 份

投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理
及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管
理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化
投资策略 方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资
产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形
变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风险收益特征 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与
预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与
股票型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴货币 A 东吴货币 B

下属分级基金的交易代码 583001 583101

报告期末下属分级基金的份额总额 95,199,330.96 份 3,131,502,184.40 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

东吴货币 A 东吴货币 B

1. 本期已实现收益 543,976.78 18,141,183.91

2．本期利润 543,976.78 18,141,183.91

3．期末基金资产净值 95,199,330.96 3,131,502,184.40

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5513% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2110% 0.0007%

过去六个月 0.9764% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.2959% 0.0012%

过去一年 1.8222% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.4685% 0.0019%

过去三年 7.4555% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 3.4018% 0.0026%

过去五年 14.2050% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 7.4476% 0.0026%

自基金合同 36.1343% 0.0057% 14.5540% 0.0001% 21.5803% 0.0056%
生效起至今
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6120% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2717% 0.0007%

过去六个月 1.0985% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.4180% 0.0012%

过去一年 2.0685% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 0.7148% 0.0019%

过去三年 8.2330% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 4.1793% 0.0026%

过去五年 15.5851% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 8.8277% 0.0026%

自基金合同 39.4511% 0.0054% 14.5540% 0.0001% 24.8971% 0.0053%

生效起至今
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邵笛先生，中国国籍，上海财
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