东吴中证新兴产业指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴中证新兴指数

基金主代码 585001

交易代码 585001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 47,929,872.76 份

本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。

本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指
投资策略 数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带
来的投资收益。

业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 7,551,529.21

2.本期利润 11,622,863.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.2338

4.期末基金资产净值 83,810,604.10

5.期末基金份额净值 1.7486

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 15.42% 1.21% 14.57% 1.22% 0.85% -0.01%

过去六个月 26.78% 1.53% 24.25% 1.53% 2.53% 0.00%

过去一年 51.00% 1.66% 44.44% 1.66% 6.56% 0.00%

过去三年 39.55% 1.49% 33.10% 1.49% 6.45% 0.00%

过去五年 32.27% 1.43% 21.00% 1.42% 11.27% 0.01%

自基金合同 74.86% 1.60% 76.56% 1.58% -1.70% 0.02%
生效起至今
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

周健先生，中国国籍，南开
大学经济学硕士，具备证券
投资基金从业资格。曾任职
周健 基金经理 2020 年 1 月 - 14 年 海通证券股份有限公司研
18 日 究所金融工程分析师。2011
年5月加入东吴基金管理有
限公司，现任基金经理。
2012 年 10 月 27 日至 2015

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