公告日期：2017-02-07

摩根太平洋证券基金年度报告(2016年9月30日)
公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场与参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市
场中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价之公平值计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管
理人估计的公平值计算。
债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。
集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市
或在交易所买卖，则以最后交易价计算。
未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。
未平仓期权是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与溢价金额／合约价格之间的差额在综合收益表确认。
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