公告日期：2020-04-30

东亚联丰投资系列2019年年度报告
年度报告（经审计）
截至 2019 年 12 月 31 日止的年度
东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此年度报告（经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。东亚联丰投资系列
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼东亚联丰投资系列
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
目录 页数
市场评论 1
受托人报告 2
投资报告 3 - 28
业绩表现报告 29 - 34
独立审计师报告 35 - 38
全面收益表 39
资产负债表 40 - 44
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 45
现金流量表 46 - 47
收益分配表 48 - 60
财务报表附注 61 - 111东亚联丰投资系列
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
1
市场评论
东亚联丰亚洲债券及货币基金
亚洲债券市场于 2019 年的表现相对稳定，尽管中美贸易战及美国国债 3 个月和 10 年期孳息曲
线倒挂，令市场忧虑经济可能衰退，导致 5 月份市场出现少许波动。
预期环球央行在 2020 年上半年维持适度宽松政策，我们对亚洲高收益债券市场的看法乐观。
不过，我们会留意贸易关税对环球经济的长远影响、印度尼西亚及中国的个别性风险及再融资
风险，及中东地区的地缘政治紧张局势。
东亚联丰亚太区多元收益基金
亚洲债券市场于 2019 年的表现相对稳定，尽管中美贸易战及美国国债 3 个月和 10 年期孳息曲
线倒挂，令市场忧虑经济可能衰退，导致 5 月份市场出现少许波动。
2019 年，亚洲股市整体表现落后于成熟市场。中国股市的表现突出，主要由于地缘政治风险
降低，政策宽松和制造业回稳。各地央行重启资产负债表的扩张计划和相对宽松的通胀环境，
将有利于市场流动性和资产价格。东亚联丰投资系列
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
2
受托人报告
致东亚联丰投资系列 ( “本基金” ) 基金份额持有人
我们谨此确认，据我们认为，在截至 2019 年 12 月 31 日止年度 / 期间，本基金及其子基金的
基金管理人在各重大方面均按照信托契约 (经修订) 的条文管理本基金及其子基金。
东亚银行 (信托) 有限公司
2020 年 4 月 17 日东亚联丰投资系列
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
3
投资报告
于 2019 年 12 月 31 日
东亚联丰亚洲债券及货币基金
投资组合
面值 市值
占资产净值
百分比
美元 ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) ?
?
债务证券 (98.48%) ?
?
以印度尼西亚盾计价 (1.90%) ?
?
Indonesia Treasury Bond 6.50% 15/06/2025 245,000,000,000 17,796,102 1.90
?
以美元计价 (96.58%) ?
?
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 7,400,000 7,523,617 0.80
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 12,900,000 12,802,322 1.37
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 5,800,000 6,220,888 0.66
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 12,000,000 12,970,990 1.39
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.625%
15/10/2039 5,200,000 5,343,176 0.57
Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 3,000,000 2,988,034 0.32
Agile Group Holdings Ltd 7.75% Perpetual
Callable - 25/05/2025 5,400,000 5,511,834 0.59
Agile Group……
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