安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 21 日

安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 13
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信瑞鸿中短债

场内简称 -

基金主代码 970003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 14 日

报告期末基金份额总额 449,712,807.92 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的增值。

本产品通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究
投资策略 的综合运用，主要采用久期策略、利率债策略、信用债投资
策略、杠杆策略等投资策略，在严格控制流动性风险、利率
风险和信用风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债新综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债新综合财
富(1-3 年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率*10%。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C

下属分级基金场内简称 瑞鸿中短债 A 瑞鸿中短债 B 瑞鸿中短债 C

下属分级基金的交易代码 970003 970004 970005

报告期末下属分级基金的 14,797,085.00 份 44,317,017.09 份 390,598,705.83 份
份额总额

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本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标 安信瑞鸿中短债A 安信瑞鸿中短债B 安信瑞鸿中短债C

1.本期已实现收益 127,790.27 412,038.44 2,280,512.37

2.本期利润 68,745.94 301,416.82 71,405.33

3.加权平均基金份 0.0042 0.0059 0.0002
额本期利润

4.期末基金资产净 15,281,037.71 45,767,139.09 402,638,812.23
值

5.期末基金份额净 1.0327 1.0327 1.0308
值
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信瑞鸿中短债A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.40% 0.05% 0.77% 0.02% -0.37% 0.03%

过去六个月 0.87% 0.03% 1.07% 0.02% -0.20% 0.01%

自基金合同生 0.95% 0.03% 0.76% 0.02% 0.19% 0.01%
效起至今
安信瑞鸿中短债B净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标

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② 率③ 准差④

过去三个月 0.40% 0.05% 0.77% 0.02% -0.37% 0.03%

过去六个月 0.87% 0.04% 1.07% 0.02% -0.20% 0.02%

自基金合同生 0.94% 0.03% 0.76% 0.02% 0.18% 0.01%
效起至今
安信瑞鸿中短债C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.32% 0.05% 0.77% 0.02% -0.45% 0.03%

过去六个月 0.71% 0.04% 1.07% 0.02% -0.36% 0.02%

自基金合同生 0.75% 0.03% 0.76% 0.02% -0.01% 0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：安信瑞鸿中短债 B（970004）5 月 14 日尚未开放申赎，无计划份额，2020 年 5 月
14 日净值不进行披露。

注：安信瑞鸿中短债 C（970005）5 月 14 日尚未开放申赎，无计划份额，2020 年 5 月
14 日净值不进行披露。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理期限 证券从 说明

任职日期 离任 业年限

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