上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 180 金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 4,190,808,035.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
投资策略 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。
2、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。
3、债券投资策略：基于流动性管理的需要，本基金可以
投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融
债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
业绩比较基准 上证 180 金融股指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
风险收益特征
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 94,204,298.70
2.本期利润 254,181,450.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0624
4.期末基金资产净值 4,924,646,067.06
5.期末基金份额净值 1.1751
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.28400990。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。(4)本基金于2020年8月14日进行了基金份额折算，折算比例为5。期末还原后基金份额累计净值=[（期末基金份额净值＋基金第二次拆分后份额累计分红金额）×第二次折算比例+第二次拆分前份额累计分红金额] x 第一次折算比例+第一次拆分前份额累计分红金额，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 5.31% 1.18% 5.33% 1.18% -0.02% 0.00%
过去六个月 15.56% 1.65% 12.97% 1.68% 2.59% -0.03%
过去一年 2.25% 1.55% -0.96% 1.56% 3.21% -0.01%
过去三年 13.67% 1.43% 5.18% 1.43% 8.49% 0.00%
过去五年 31.51% 1.29% 15.97% 1.29% 15.54% 0.00%
自基金合同
103.87% 1.58% 68.28% 1.59% 35.59% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 3 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金合……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 180 金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 4,190,808,035.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
投资策略 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。
2、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。
3、债券投资策略：基于流动性管理的需要，本基金可以
投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融
债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
业绩比较基准 上证 180 金融股指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
风险收益特征
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 94,204,298.70
2.本期利润 254,181,450.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0624
4.期末基金资产净值 4,924,646,067.06
5.期末基金份额净值 1.1751
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.28400990。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。(4)本基金于2020年8月14日进行了基金份额折算，折算比例为5。期末还原后基金份额累计净值=[（期末基金份额净值＋基金第二次拆分后份额累计分红金额）×第二次折算比例+第二次拆分前份额累计分红金额] x 第一次折算比例+第一次拆分前份额累计分红金额，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 5.31% 1.18% 5.33% 1.18% -0.02% 0.00%
过去六个月 15.56% 1.65% 12.97% 1.68% 2.59% -0.03%
过去一年 2.25% 1.55% -0.96% 1.56% 3.21% -0.01%
过去三年 13.67% 1.43% 5.18% 1.43% 8.49% 0.00%
过去五年 31.51% 1.29% 15.97% 1.29% 15.54% 0.00%
自基金合同
103.87% 1.58% 68.28% 1.59% 35.59% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 3 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金合……
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